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Stockland 백테스트
Stockland의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 1.8%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.0%, MDD -79.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.7%, MDD -68.8%, Sharpe 0.23, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 10.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -41.2%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=1, threshold=-0.05 |
2.7% | -68.8% | 0.23 | 0.04 | 2.8배 | 121 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=64 |
1.8% | -41.2% | 0.19 | 0.04 | 2.0배 | 135 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=104 |
0.9% | -49.4% | 0.14 | 0.02 | 1.4배 | 88 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=100 |
0.8% | -56.3% | 0.13 | 0.01 | 1.4배 | 98 | 60% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
0.2% | -62.4% | 0.09 | 0.00 | 1.1배 | 133 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.4 |
-0.0% | -29.4% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 64 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=24, mult=3.8 |
-0.1% | -31.0% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 66 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=29 |
-0.4% | -34.1% | -0.05 | -0.01 | 0.8배 | 52 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-5.3% | -89.5% | -0.24 | -0.06 | 0.1배 | 265 | 55% |
| MACD fast=16, slow=24, signal=15 |
-5.6% | -92.9% | -0.26 | -0.06 | 0.1배 | 553 | 49% |
| 매수후보유 | 2.0% | -79.5% | 0.20 | 0.03 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -5%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -5% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.