추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · AU
Global X Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund 백테스트
Global X Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.4%, MDD -25.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.4%, MDD -25.3%, Sharpe 0.42, 시장 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 63.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -25.3%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=30 |
6.4% | -25.3% | 0.42 | 0.25 | 1.5배 | 2 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=230 |
-0.1% | -54.9% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 4 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0.14 |
-3.3% | -45.6% | 0.06 | -0.07 | 0.8배 | 24 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=75 |
-7.2% | -61.0% | -0.03 | -0.12 | 0.6배 | 8 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
-3.5% | -36.5% | -0.03 | -0.10 | 0.8배 | 6 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=63 |
-7.4% | -57.9% | -0.09 | -0.13 | 0.6배 | 6 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=27, mult=3.6 |
-11.1% | -62.9% | -0.21 | -0.18 | 0.5배 | 16 | 15% |
| Supertrend period=9, mult=4.9 |
-19.4% | -76.5% | -0.27 | -0.25 | 0.3배 | 36 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
-21.9% | -79.4% | -0.40 | -0.28 | 0.2배 | 118 | 36% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=12 |
-25.3% | -85.1% | -0.45 | -0.30 | 0.2배 | 70 | 51% |
| 매수후보유 | -0.3% | -89.1% | 0.36 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.