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Tabcorp Holdings Limited 백테스트
Tabcorp Holdings Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.9%, MDD -47.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.3%, MDD -16.0%, Sharpe 0.54, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.9%, MDD -72.5%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 59.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -47.6%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=54, threshold=34 |
4.3% | -16.0% | 0.54 | 0.27 | 3.8배 | 10 | 11% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=6, threshold=-0.15 |
7.9% | -72.5% | 0.40 | 0.11 | 11.5배 | 11 | 100% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=8, mult=3.9 |
3.3% | -28.3% | 0.38 | 0.12 | 2.8배 | 44 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=148 |
5.9% | -47.6% | 0.37 | 0.12 | 6.2배 | 66 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=127 |
5.1% | -57.6% | 0.33 | 0.09 | 4.9배 | 52 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=45 |
4.0% | -53.9% | 0.30 | 0.07 | 3.5배 | 72 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.8 |
1.5% | -40.1% | 0.19 | 0.04 | 1.6배 | 72 | 19% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
1.7% | -64.2% | 0.18 | 0.03 | 1.7배 | 103 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-1.4% | -85.5% | 0.03 | -0.02 | 0.6배 | 243 | 54% |
| MACD fast=12, slow=24, signal=18 |
-7.8% | -96.2% | -0.30 | -0.08 | 0.1배 | 509 | 48% |
| 매수후보유 | 5.7% | -75.2% | 0.33 | 0.08 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 54일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.