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VINVA GLOBAL ALPHA FUND - ACTIVE ETF Units 백테스트
VINVA GLOBAL ALPHA FUND - ACTIVE ETF Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.4%, MDD -20.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -25.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -22.4%, Sharpe 0.52, 시장 노출 63%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 5.8%, MDD -30.2%, 노출 94%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 3.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -20.7%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=193 |
5.4% | -22.4% | 0.52 | 0.24 | 2.5배 | 28 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=100 |
5.4% | -20.7% | 0.51 | 0.26 | 2.5배 | 24 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.12 |
5.8% | -30.2% | 0.47 | 0.19 | 2.7배 | 19 | 94% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=58 |
2.9% | -28.3% | 0.34 | 0.10 | 1.7배 | 30 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.2 |
0.6% | -9.4% | 0.24 | 0.07 | 1.1배 | 8 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=27 |
0.3% | -3.9% | 0.19 | 0.09 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=9, mult=3.3 |
1.0% | -24.5% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 84 | 37% |
| Supertrend period=11, mult=4.6 |
-0.4% | -32.9% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 131 | 57% |
| MACD fast=22, slow=40, signal=31 |
-0.7% | -38.8% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 148 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
-0.9% | -33.6% | -0.03 | -0.03 | 0.9배 | 182 | 58% |
| 매수후보유 | 6.3% | -25.9% | 0.48 | 0.24 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 33일 평균가격이 193일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일 평균이 193일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.