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Westpac Banking Corporation 백테스트
Westpac Banking Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -64.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.6%, MDD -41.7%, Sharpe 0.30, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=288 |
3.6% | -41.7% | 0.30 | 0.09 | 3.9배 | 52 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=265 |
3.4% | -47.1% | 0.29 | 0.07 | 3.7배 | 60 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=77 |
3.0% | -55.0% | 0.26 | 0.06 | 3.2배 | 70 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.05 |
1.3% | -54.4% | 0.16 | 0.02 | 1.6배 | 270 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=34 |
0.6% | -39.0% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 84 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.6 |
0.1% | -58.6% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 203 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-0.5% | -83.2% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 273 | 57% |
| Supertrend period=11, mult=4.6 |
-0.5% | -65.5% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 185 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=11, mult=4 |
-0.1% | -43.4% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 92 | 18% |
| MACD fast=16, slow=28, signal=19 |
-5.1% | -88.8% | -0.25 | -0.06 | 0.1배 | 513 | 51% |
| 매수후보유 | 6.2% | -64.4% | 0.37 | 0.10 | 10.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 24일 평균가격이 288일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일 평균이 288일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.