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Anheuser-Busch InBev SA/NV 백테스트
Anheuser-Busch InBev SA/NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.5%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -75.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.5%, MDD -41.7%, Sharpe 0.41, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -41.7%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=4.3 |
6.5% | -41.7% | 0.41 | 0.16 | 5.0배 | 85 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=40 |
5.8% | -51.9% | 0.39 | 0.11 | 4.2배 | 71 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=115 |
5.2% | -72.8% | 0.37 | 0.07 | 3.7배 | 35 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=136 |
5.1% | -70.0% | 0.36 | 0.07 | 3.6배 | 57 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=19 |
2.1% | -22.0% | 0.34 | 0.10 | 1.7배 | 16 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0 |
4.1% | -55.0% | 0.31 | 0.07 | 2.8배 | 171 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.2 |
-0.0% | -59.0% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 177 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=19, mult=3.3 |
0.1% | -52.1% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 75 | 28% |
| MACD fast=16, slow=55, signal=22 |
-2.8% | -79.0% | -0.06 | -0.04 | 0.5배 | 297 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.4% | -73.3% | -0.08 | -0.05 | 0.4배 | 227 | 56% |
| 매수후보유 | 4.9% | -75.4% | 0.31 | 0.06 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.