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Aedifica SA 백테스트
Aedifica SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -63.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.8%, MDD -56.7%, Sharpe 0.37, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=3, threshold=-0.07 |
5.8% | -56.7% | 0.37 | 0.10 | 3.1배 | 39 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=303 |
4.1% | -51.0% | 0.31 | 0.08 | 2.2배 | 23 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=48 |
2.7% | -27.7% | 0.28 | 0.10 | 1.7배 | 28 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=269 |
2.9% | -54.5% | 0.25 | 0.05 | 1.8배 | 23 | 66% |
| Supertrend period=23, mult=2.9 |
2.5% | -29.6% | 0.23 | 0.08 | 1.6배 | 109 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=23, mult=3 |
0.6% | -16.7% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 22 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=34 |
0.4% | -6.9% | 0.14 | 0.06 | 1.1배 | 8 | 2% |
| MACD fast=28, slow=53, signal=16 |
0.8% | -39.4% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 173 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
0.8% | -37.2% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 167 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.4 |
0.3% | -16.0% | 0.07 | 0.02 | 1.1배 | 20 | 8% |
| 매수후보유 | 4.1% | -63.0% | 0.29 | 0.07 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -7%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.