추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BE
CMB.TECH NV 백테스트
CMB.TECH NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -13.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.8%, MDD -90.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -62.4%, Sharpe 0.34, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 28.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -13.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=150 |
5.8% | -62.4% | 0.34 | 0.09 | 3.4배 | 39 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
2.4% | -31.1% | 0.26 | 0.08 | 1.7배 | 8 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=45 |
3.1% | -53.2% | 0.24 | 0.06 | 1.9배 | 37 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=21, mult=3.1 |
1.7% | -27.4% | 0.20 | 0.06 | 1.4배 | 30 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=40 |
0.9% | -54.0% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 99 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.02 |
0.5% | -70.7% | 0.16 | 0.01 | 1.1배 | 189 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=38 |
0.2% | -13.3% | 0.08 | 0.02 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=26, mult=3.9 |
-1.7% | -68.0% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 106 | 49% |
| MACD fast=7, slow=33, signal=8 |
-5.2% | -90.6% | -0.05 | -0.06 | 0.3배 | 505 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-5.8% | -83.2% | -0.08 | -0.07 | 0.3배 | 377 | 50% |
| 매수후보유 | -2.8% | -90.4% | 0.13 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 63일 평균가격이 150일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 63일 평균이 150일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.