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Elia Group SA/NV 백테스트
Elia Group SA/NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.6%, MDD -31.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -61.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -31.9%, Sharpe 0.46, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 29.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -31.9%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=256 |
6.6% | -31.9% | 0.46 | 0.21 | 3.8배 | 17 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=345 |
6.2% | -31.8% | 0.44 | 0.19 | 3.5배 | 15 | 66% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=39, threshold=-0.14 |
6.2% | -56.1% | 0.39 | 0.11 | 3.5배 | 37 | 97% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=31 |
2.8% | -47.3% | 0.24 | 0.06 | 1.8배 | 114 | 76% |
| Supertrend period=16, mult=4 |
2.5% | -52.1% | 0.24 | 0.05 | 1.7배 | 86 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.4 |
1.3% | -25.9% | 0.20 | 0.05 | 1.3배 | 24 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=28, mult=3.9 |
1.1% | -33.6% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 38 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=14 |
-0.8% | -45.5% | -0.01 | -0.02 | 0.8배 | 104 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-1.4% | -59.2% | -0.01 | -0.02 | 0.7배 | 186 | 53% |
| MACD fast=17, slow=33, signal=15 |
-2.9% | -74.7% | -0.12 | -0.04 | 0.5배 | 290 | 50% |
| 매수후보유 | 7.5% | -61.6% | 0.44 | 0.12 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 42일 지수이동평균이 256일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일선이 256일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.