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Shurgard Self Storage Limited 백테스트
Shurgard Self Storage Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -6.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 0.6%, MDD -60.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -6.6%, Sharpe 0.30, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 2.8%, MDD -34.0%, 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 54.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -6.6%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=36 |
1.7% | -6.6% | 0.30 | 0.26 | 1.1배 | 2 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.1 |
1.7% | -8.0% | 0.30 | 0.21 | 1.1배 | 2 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=230 |
2.8% | -34.0% | 0.24 | 0.08 | 1.2배 | 8 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=45 |
-0.5% | -47.1% | 0.07 | -0.01 | 1.0배 | 47 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=15, mult=3.2 |
0.1% | -12.9% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 3% |
| Supertrend period=21, mult=4.1 |
-1.9% | -51.0% | 0.01 | -0.04 | 0.9배 | 31 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.18 |
-0.5% | -21.3% | 0.00 | -0.02 | 1.0배 | 36 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=28 |
-3.1% | -51.5% | -0.08 | -0.06 | 0.8배 | 31 | 48% |
| MACD fast=7, slow=42, signal=11 |
-7.5% | -59.6% | -0.28 | -0.13 | 0.5배 | 156 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.16 |
-9.4% | -62.7% | -0.40 | -0.15 | 0.5배 | 244 | 49% |
| 매수후보유 | 0.6% | -60.9% | 0.16 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.