추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BE
Sofina SA 백테스트
Sofina SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.9%, MDD -30.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -60.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -30.3%, Sharpe 0.59, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 29.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -30.3%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=262 |
8.9% | -30.3% | 0.59 | 0.29 | 9.7배 | 24 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=161 |
8.7% | -33.8% | 0.58 | 0.26 | 9.3배 | 22 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=51 |
0.8% | -4.0% | 0.47 | 0.20 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=28, mult=4 |
6.2% | -36.8% | 0.46 | 0.17 | 4.9배 | 91 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=265, threshold=-0.05 |
5.5% | -51.3% | 0.39 | 0.11 | 4.1배 | 92 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=77 |
3.7% | -61.0% | 0.31 | 0.06 | 2.6배 | 38 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.2 |
0.9% | -12.3% | 0.27 | 0.07 | 1.3배 | 16 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=28, mult=4 |
0.9% | -37.8% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 44 | 14% |
| MACD fast=19, slow=67, signal=17 |
-0.6% | -54.0% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 273 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-0.9% | -64.4% | 0.02 | -0.01 | 0.8배 | 227 | 56% |
| 매수후보유 | 7.3% | -60.3% | 0.41 | 0.12 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 262일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 262일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.