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VGP NV 백테스트
VGP NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.7%, MDD -45.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -74.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -50.8%, Sharpe 0.61, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 12.1%, MDD -48.5%, 노출 86%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 24.0%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -45.3%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=155 |
12.1% | -50.8% | 0.61 | 0.24 | 8.3배 | 32 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=-0.11 |
12.1% | -48.5% | 0.57 | 0.25 | 8.4배 | 46 | 86% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=17 |
7.9% | -28.3% | 0.52 | 0.28 | 4.1배 | 70 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=82, slow=144 |
9.7% | -45.3% | 0.52 | 0.22 | 5.7배 | 26 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=71 |
9.1% | -42.8% | 0.49 | 0.21 | 5.1배 | 36 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=3.8 |
6.4% | -31.7% | 0.45 | 0.20 | 3.2배 | 54 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3 |
5.6% | -38.2% | 0.43 | 0.15 | 2.8배 | 38 | 19% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
2.5% | -56.4% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 90 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
1.1% | -41.8% | 0.16 | 0.03 | 1.2배 | 131 | 57% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=19 |
-7.4% | -78.2% | -0.27 | -0.09 | 0.2배 | 257 | 49% |
| 매수후보유 | 9.9% | -74.7% | 0.46 | 0.13 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 155일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 155일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.