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Ambev SA 백테스트
Ambev SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.7%, MDD -57.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.0%, MDD -51.3%, Sharpe 0.71, 시장 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=94 |
16.0% | -51.3% | 0.71 | 0.31 | 52.1배 | 51 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=68, slow=101 |
12.8% | -63.0% | 0.69 | 0.20 | 24.6배 | 37 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=26, mult=3.9 |
8.9% | -45.0% | 0.67 | 0.20 | 9.6배 | 64 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=147 |
11.9% | -60.8% | 0.65 | 0.20 | 19.7배 | 51 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=33 |
5.0% | -10.4% | 0.64 | 0.48 | 3.7배 | 18 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.9 |
7.7% | -37.1% | 0.64 | 0.21 | 7.2배 | 44 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.02 |
8.0% | -75.7% | 0.48 | 0.11 | 7.7배 | 227 | 59% |
| Supertrend period=23, mult=4.6 |
5.0% | -60.8% | 0.35 | 0.08 | 3.6배 | 145 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
4.5% | -66.2% | 0.32 | 0.07 | 3.2배 | 214 | 56% |
| MACD fast=19, slow=28, signal=19 |
0.6% | -62.6% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 340 | 50% |
| 매수후보유 | 13.7% | -57.7% | 0.59 | 0.24 | 30.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 14일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 94일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.