추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BR
Sendas Distribuidora SA 백테스트
Sendas Distribuidora SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.5%, MDD -15.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.2%, MDD -75.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.5%, MDD -15.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.7%, MDD -41.0%, 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.7%p 높고, MDD는 60.6%p 개선됐습니다(CAGR 4.5%, MDD -15.0%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=27 |
4.5% | -15.0% | 0.42 | 0.30 | 1.3배 | 12 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=72 |
6.7% | -41.0% | 0.36 | 0.16 | 1.4배 | 13 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=127 |
3.6% | -32.8% | 0.27 | 0.11 | 1.2배 | 10 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=0.02 |
3.5% | -26.8% | 0.27 | 0.13 | 1.2배 | 52 | 42% |
| Supertrend period=12, mult=4.5 |
-2.3% | -48.5% | 0.06 | -0.05 | 0.9배 | 18 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.4 |
-1.0% | -42.2% | 0.02 | -0.02 | 0.9배 | 16 | 19% |
| MACD fast=13, slow=58, signal=10 |
-3.5% | -63.1% | 0.02 | -0.06 | 0.8배 | 72 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-5.9% | -60.2% | -0.07 | -0.10 | 0.7배 | 86 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=28, mult=3.3 |
-1.7% | -25.3% | -0.08 | -0.07 | 0.9배 | 8 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=184 |
-6.6% | -47.0% | -0.21 | -0.14 | 0.7배 | 8 | 34% |
| 매수후보유 | -9.2% | -75.7% | -0.03 | -0.12 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.