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IT Now IMA-B5 P2 Fundo de Indice 백테스트
IT Now IMA-B5 P2 Fundo de Indice의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -28.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.3%, MDD -29.0%, Sharpe 0.45, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=4, threshold=-0.08 |
9.3% | -29.0% | 0.45 | 0.32 | 1.7배 | 3 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 99% entryN=4, exitN=80 |
9.2% | -29.0% | 0.45 | 0.32 | 1.7배 | 3 | 99% |
| Supertrend period=3, mult=5 |
8.2% | -28.3% | 0.41 | 0.29 | 1.6배 | 7 | 91% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
7.0% | -28.3% | 0.37 | 0.25 | 1.5배 | 19 | 94% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=16 |
5.6% | -29.0% | 0.32 | 0.19 | 1.4배 | 21 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=99 |
2.9% | -29.3% | 0.24 | 0.10 | 1.2배 | 3 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=68 |
2.6% | -29.1% | 0.22 | 0.09 | 1.2배 | 3 | 94% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=17 |
1.9% | -29.1% | 0.19 | 0.07 | 1.1배 | 7 | 89% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=13, mult=2.1 |
1.2% | -29.1% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 9 | 85% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=2.4 |
-4.0% | -30.1% | -0.27 | -0.13 | 0.8배 | 5 | 21% |
| 매수후보유 | 9.5% | -28.3% | 0.46 | 0.33 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.