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IT Now IMA-B5 P2 Fundo de Indice 백테스트
IT Now IMA-B5 P2 Fundo de Indice의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -28.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.9%, MDD -29.0%, Sharpe 0.43, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=4, threshold=-0.08 |
8.9% | -29.0% | 0.43 | 0.30 | 1.6배 | 3 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 99% entryN=6, exitN=105 |
8.8% | -29.0% | 0.43 | 0.30 | 1.6배 | 3 | 99% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
5.2% | -28.3% | 0.31 | 0.18 | 1.3배 | 29 | 90% |
| MACD fast=6, slow=31, signal=17 |
4.8% | -29.0% | 0.29 | 0.17 | 1.3배 | 29 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=101 |
2.3% | -29.3% | 0.20 | 0.08 | 1.1배 | 3 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=87 |
2.0% | -29.1% | 0.19 | 0.07 | 1.1배 | 3 | 92% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=29 |
1.2% | -29.0% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 5 | 81% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
1.0% | -29.1% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 7 | 93% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=12, mult=2.5 |
0.4% | -29.1% | 0.12 | 0.01 | 1.0배 | 9 | 84% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.4 |
-4.7% | -30.1% | -0.33 | -0.16 | 0.8배 | 5 | 18% |
| 매수후보유 | 9.1% | -28.3% | 0.44 | 0.32 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.