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BB ETF Ibovespa Fun de Indice 백테스트
BB ETF Ibovespa Fun de Indice의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -26.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.5%, MDD -10.5%, Sharpe 0.58, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 6.3%, MDD -18.1%, 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=18 |
3.5% | -10.5% | 0.58 | 0.33 | 1.2배 | 8 | 11% |
| Supertrend period=14, mult=2.8 |
6.3% | -18.1% | 0.58 | 0.35 | 1.4배 | 45 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=32 |
5.6% | -13.5% | 0.48 | 0.42 | 1.4배 | 32 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=21, mult=2 |
2.7% | -7.4% | 0.45 | 0.37 | 1.2배 | 28 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=19 |
4.5% | -21.3% | 0.44 | 0.21 | 1.3배 | 26 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=131 |
3.9% | -17.6% | 0.36 | 0.22 | 1.3배 | 14 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3 |
0.9% | -5.0% | 0.33 | 0.18 | 1.1배 | 2 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=0.04 |
2.6% | -23.9% | 0.29 | 0.11 | 1.2배 | 62 | 38% |
| MACD fast=19, slow=57, signal=17 |
2.0% | -27.1% | 0.23 | 0.07 | 1.1배 | 49 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
1.1% | -31.8% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 87 | 55% |
| 매수후보유 | 10.9% | -26.3% | 0.66 | 0.41 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 51일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.