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BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs 백테스트
BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 2.9%, MDD -9.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.4%, MDD -66.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 6.7%, MDD -12.6%, Sharpe 0.58, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -25.9%, 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 13.1%p 높고, MDD는 53.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -9.1%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.4 |
6.7% | -12.6% | 0.58 | 0.53 | 1.4배 | 6 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=17, mult=3.1 |
6.2% | -12.9% | 0.51 | 0.48 | 1.4배 | 8 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=26 |
4.8% | -14.9% | 0.46 | 0.32 | 1.3배 | 10 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=0.23 |
2.9% | -9.1% | 0.46 | 0.33 | 1.2배 | 8 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=64 |
7.2% | -25.9% | 0.44 | 0.28 | 1.4배 | 18 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=39 |
5.7% | -28.6% | 0.37 | 0.20 | 1.3배 | 13 | 49% |
| Supertrend period=5, mult=3.4 |
3.4% | -52.9% | 0.26 | 0.07 | 1.2배 | 21 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=165 |
3.1% | -27.8% | 0.25 | 0.11 | 1.2배 | 10 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
2.7% | -38.0% | 0.23 | 0.07 | 1.2배 | 63 | 47% |
| MACD fast=21, slow=50, signal=17 |
0.8% | -39.2% | 0.15 | 0.02 | 1.0배 | 43 | 45% |
| 매수후보유 | -6.4% | -66.2% | 0.01 | -0.10 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 59일 평균의 상단 밴드(변동성 2.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 59일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.