추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BR
C&A Modas SA 백테스트
C&A Modas SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.1%, MDD -37.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.2%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 17.0%, MDD -41.8%, Sharpe 0.64, 시장 노출 30%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 18.5%, MDD -41.0%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 26.2%p 높고, MDD는 48.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -37.5%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=50, threshold=0.14 |
17.0% | -41.8% | 0.64 | 0.41 | 2.9배 | 52 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=80 |
18.5% | -41.0% | 0.64 | 0.45 | 3.1배 | 10 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=177 |
16.0% | -42.4% | 0.58 | 0.38 | 2.7배 | 14 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=21 |
9.1% | -37.5% | 0.45 | 0.24 | 1.8배 | 14 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=2 |
9.5% | -49.9% | 0.44 | 0.19 | 1.8배 | 36 | 27% |
| Supertrend period=6, mult=5 |
7.4% | -64.1% | 0.38 | 0.11 | 1.6배 | 20 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=27, mult=3 |
5.8% | -41.8% | 0.35 | 0.14 | 1.5배 | 16 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=7 |
4.8% | -59.4% | 0.33 | 0.08 | 1.4배 | 76 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
4.5% | -58.7% | 0.32 | 0.08 | 1.3배 | 116 | 48% |
| MACD fast=16, slow=67, signal=17 |
4.0% | -64.9% | 0.31 | 0.06 | 1.3배 | 72 | 51% |
| 매수후보유 | -9.2% | -90.0% | 0.18 | -0.10 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 50일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 50일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.