추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Cosan S.A. 백테스트
Cosan S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.1%, MDD -18.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -88.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.3%, MDD -73.5%, Sharpe 0.41, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.4%p 높고, MDD는 14.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -18.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
7.3% | -73.5% | 0.41 | 0.10 | 4.3배 | 50 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=35 |
2.6% | -20.9% | 0.37 | 0.13 | 1.7배 | 10 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.2 |
2.1% | -18.3% | 0.31 | 0.12 | 1.5배 | 14 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
4.3% | -74.7% | 0.29 | 0.06 | 2.4배 | 155 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=44 |
3.9% | -79.9% | 0.28 | 0.05 | 2.2배 | 83 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=212 |
2.2% | -65.7% | 0.21 | 0.03 | 1.6배 | 24 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=25, mult=2 |
2.1% | -50.9% | 0.21 | 0.04 | 1.5배 | 102 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=55 |
0.2% | -67.1% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 96 | 50% |
| MACD fast=19, slow=30, signal=12 |
-1.2% | -69.6% | 0.10 | -0.02 | 0.8배 | 271 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.13 |
-2.0% | -59.8% | -0.00 | -0.03 | 0.7배 | 172 | 33% |
| 매수후보유 | -0.1% | -88.0% | 0.21 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.