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Companhia Siderurgica Nacional 백테스트
Companhia Siderurgica Nacional의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.7%, MDD -26.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -93.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.7%, MDD -26.0%, Sharpe 0.65, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 14.9%, MDD -69.0%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 67.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -26.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=28 |
7.7% | -26.0% | 0.65 | 0.29 | 7.1배 | 16 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=0.8 |
14.9% | -69.0% | 0.59 | 0.22 | 40.1배 | 180 | 45% |
| MACD fast=19, slow=68, signal=16 |
14.5% | -72.7% | 0.55 | 0.20 | 36.5배 | 265 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=46 |
13.4% | -73.8% | 0.53 | 0.18 | 28.1배 | 172 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=12, mult=0.4 |
12.6% | -88.3% | 0.52 | 0.14 | 23.4배 | 370 | 48% |
| Supertrend period=17, mult=2.4 |
12.3% | -66.4% | 0.51 | 0.18 | 21.6배 | 242 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=24 |
12.0% | -88.1% | 0.49 | 0.14 | 20.5배 | 147 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=104 |
9.7% | -68.3% | 0.45 | 0.14 | 11.8배 | 76 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=23, threshold=0 |
6.4% | -90.4% | 0.35 | 0.07 | 5.1배 | 499 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
1.0% | -80.0% | 0.21 | 0.01 | 1.3배 | 638 | 49% |
| 매수후보유 | 0.7% | -93.5% | 0.28 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.