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Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 백테스트
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 12.0%, MDD -45.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.6%, MDD -81.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 12.0%, MDD -45.0%, Sharpe 0.61, 시장 노출 29%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 13.8%, MDD -68.2%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 36.0%p 개선됐습니다(CAGR 12.0%, MDD -45.0%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.4 |
12.0% | -45.0% | 0.61 | 0.27 | 20.1배 | 100 | 29% |
| MACD fast=18, slow=86, signal=21 |
13.8% | -68.2% | 0.57 | 0.20 | 30.8배 | 213 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=27, mult=3 |
11.4% | -49.3% | 0.57 | 0.23 | 17.7배 | 82 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=18 |
9.3% | -60.0% | 0.52 | 0.15 | 10.6배 | 88 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=35 |
10.4% | -57.9% | 0.49 | 0.18 | 14.0배 | 80 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=0.07 |
9.4% | -60.5% | 0.47 | 0.16 | 10.9배 | 332 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=245 |
11.3% | -79.2% | 0.47 | 0.14 | 17.1배 | 44 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=95 |
10.3% | -72.3% | 0.45 | 0.14 | 13.5배 | 64 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
8.1% | -81.3% | 0.41 | 0.10 | 8.0배 | 180 | 52% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
8.1% | -67.5% | 0.41 | 0.12 | 7.9배 | 112 | 53% |
| 매수후보유 | 14.6% | -81.0% | 0.52 | 0.18 | 37.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 39일 평균의 상단 밴드(변동성 2.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 39일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.