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Eneva S.A. 백테스트
Eneva S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.0%, MDD -19.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.0%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 10.5%, MDD -32.0%, Sharpe 0.70, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 12.4%, MDD -47.0%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 20.4%p 높고, MDD는 67.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -19.8%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=10, mult=3.3 |
10.5% | -32.0% | 0.70 | 0.33 | 6.4배 | 34 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=73 |
12.1% | -43.9% | 0.67 | 0.27 | 8.3배 | 17 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=218 |
12.4% | -47.0% | 0.61 | 0.26 | 8.9배 | 21 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.5 |
10.2% | -48.8% | 0.58 | 0.21 | 6.1배 | 54 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=126 |
11.9% | -68.1% | 0.56 | 0.17 | 8.1배 | 37 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.14 |
8.2% | -64.6% | 0.47 | 0.13 | 4.3배 | 117 | 33% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
7.9% | -80.5% | 0.41 | 0.10 | 4.2배 | 39 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=30 |
2.0% | -19.8% | 0.26 | 0.10 | 1.4배 | 26 | 7% |
| MACD fast=17, slow=56, signal=19 |
-1.5% | -96.1% | 0.14 | -0.02 | 0.7배 | 172 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.1 |
-1.3% | -80.9% | 0.10 | -0.02 | 0.8배 | 362 | 52% |
| 매수후보유 | -10.0% | -98.9% | 0.04 | -0.10 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 54일 평균 + 변동성 3.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 54일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.