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Unifique Telecomunicacoes SA 백테스트
Unifique Telecomunicacoes SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.6%, MDD -18.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.7%, MDD -67.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.6%, MDD -18.1%, Sharpe 0.68, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.0%, MDD -20.9%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.4%p 높고, MDD는 48.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -18.1%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=21 |
8.6% | -18.1% | 0.68 | 0.48 | 1.5배 | 2 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=66, k=2.1 |
10.1% | -25.6% | 0.62 | 0.39 | 1.6배 | 10 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=35 |
12.0% | -20.9% | 0.61 | 0.57 | 1.8배 | 12 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=15, mult=2.8 |
7.7% | -27.8% | 0.52 | 0.28 | 1.5배 | 10 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=129 |
6.4% | -33.3% | 0.41 | 0.19 | 1.4배 | 12 | 41% |
| MACD fast=13, slow=51, signal=14 |
6.8% | -33.0% | 0.37 | 0.21 | 1.4배 | 58 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=119 |
3.9% | -35.9% | 0.28 | 0.11 | 1.2배 | 10 | 46% |
| Supertrend period=13, mult=3.4 |
1.5% | -46.7% | 0.19 | 0.03 | 1.1배 | 18 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0.02 |
-0.5% | -40.0% | 0.09 | -0.01 | 1.0배 | 52 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-5.8% | -54.2% | -0.11 | -0.11 | 0.7배 | 44 | 44% |
| 매수후보유 | -9.7% | -67.0% | -0.04 | -0.15 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.