추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Fras-Le S.A. 백테스트
Fras-Le S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.1%, MDD -51.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -81.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.1%, MDD -51.2%, Sharpe 0.41, 시장 노출 27%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 10.5%, MDD -85.8%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 30.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -51.2%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2.7 |
8.1% | -51.2% | 0.41 | 0.16 | 4.5배 | 52 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=37 |
8.9% | -66.2% | 0.37 | 0.13 | 5.1배 | 108 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=0.18 |
7.5% | -56.4% | 0.37 | 0.13 | 4.0배 | 78 | 8% |
| MACD fast=18, slow=42, signal=24 |
10.5% | -85.8% | 0.37 | 0.12 | 6.8배 | 131 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=30 |
5.6% | -32.7% | 0.33 | 0.17 | 2.8배 | 54 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=8, mult=3.5 |
5.1% | -51.1% | 0.31 | 0.10 | 2.6배 | 30 | 18% |
| Supertrend period=5, mult=4.2 |
3.9% | -73.3% | 0.28 | 0.05 | 2.1배 | 60 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=65 |
3.0% | -86.4% | 0.27 | 0.03 | 1.8배 | 36 | 69% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
2.1% | -84.3% | 0.22 | 0.03 | 1.5배 | 98 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=217 |
-1.2% | -76.1% | 0.18 | -0.02 | 0.8배 | 28 | 53% |
| 매수후보유 | 9.8% | -81.9% | 0.39 | 0.12 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 31일 평균의 상단 밴드(변동성 2.7배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 31일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.