추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · BR
Zagros Renda Imobiliaria Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada 백테스트
Zagros Renda Imobiliaria Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.8%, MDD -1.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -39.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.8%, MDD -1.2%, Sharpe 0.54, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 3.0%, MDD -22.3%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 38.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -1.2%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=12, threshold=0.14 |
0.8% | -1.2% | 0.54 | 0.65 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=15, mult=3.5 |
1.9% | -11.1% | 0.36 | 0.17 | 1.2배 | 12 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3 |
1.7% | -7.0% | 0.33 | 0.25 | 1.2배 | 18 | 12% |
| Supertrend period=31, mult=2.1 |
3.0% | -22.3% | 0.32 | 0.13 | 1.3배 | 65 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
0.5% | -4.8% | 0.20 | 0.11 | 1.0배 | 8 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=12 |
0.3% | -15.3% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 30 | 25% |
| MACD fast=17, slow=43, signal=14 |
-0.6% | -24.1% | -0.01 | -0.03 | 0.9배 | 91 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-0.9% | -30.8% | -0.04 | -0.03 | 0.9배 | 63 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=53 |
-1.3% | -27.4% | -0.08 | -0.05 | 0.9배 | 55 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=25 |
-1.5% | -28.8% | -0.09 | -0.05 | 0.9배 | 101 | 50% |
| 매수후보유 | -2.0% | -39.3% | -0.04 | -0.05 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 12일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 12일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.