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Grendene S.A. 백테스트
Grendene S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.6%, MDD -22.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -71.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.6%, MDD -22.5%, Sharpe 0.66, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.0%, MDD -41.3%, 노출 27%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 49.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -22.5%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=27 |
5.6% | -22.5% | 0.66 | 0.25 | 3.2배 | 22 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=78, atrPeriod=26, mult=3.3 |
7.0% | -41.3% | 0.51 | 0.17 | 4.4배 | 38 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=51 |
6.8% | -53.2% | 0.44 | 0.13 | 4.2배 | 34 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.8 |
4.0% | -37.0% | 0.37 | 0.11 | 2.3배 | 36 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.12 |
4.6% | -53.8% | 0.36 | 0.09 | 2.6배 | 146 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=50 |
5.0% | -57.4% | 0.34 | 0.09 | 2.9배 | 82 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=155 |
4.9% | -65.9% | 0.34 | 0.07 | 2.8배 | 52 | 43% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
1.0% | -63.6% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 56 | 43% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=15 |
-3.7% | -80.3% | -0.05 | -0.05 | 0.4배 | 237 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-7.7% | -91.9% | -0.24 | -0.08 | 0.2배 | 348 | 47% |
| 매수후보유 | -0.2% | -71.6% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.