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Hidrovias do Brasil SA 백테스트
Hidrovias do Brasil SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 5.5%, MDD -12.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.8%, MDD -77.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.9%, MDD -18.5%, Sharpe 0.89, 시장 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 25.7%p 높고, MDD는 58.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.5%, MDD -12.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=28 |
11.9% | -18.5% | 0.89 | 0.65 | 1.9배 | 4 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=11, mult=2.6 |
5.5% | -12.1% | 0.60 | 0.46 | 1.4배 | 4 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.7 |
7.8% | -26.9% | 0.47 | 0.29 | 1.6배 | 16 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=184 |
4.4% | -39.7% | 0.30 | 0.11 | 1.3배 | 8 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=66, threshold=0.11 |
3.9% | -37.6% | 0.30 | 0.10 | 1.3배 | 64 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=183 |
3.9% | -34.9% | 0.29 | 0.11 | 1.3배 | 8 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=76 |
0.1% | -46.7% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 8 | 50% |
| Supertrend period=12, mult=4.8 |
-0.6% | -52.2% | 0.12 | -0.01 | 1.0배 | 15 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.28 |
-1.4% | -42.1% | 0.11 | -0.03 | 0.9배 | 138 | 47% |
| MACD fast=13, slow=52, signal=16 |
-11.4% | -68.5% | -0.23 | -0.17 | 0.5배 | 78 | 48% |
| 매수후보유 | -13.8% | -77.1% | -0.11 | -0.18 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.