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Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada Cotas 백테스트
Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada Cotas의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.4%, MDD -47.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -38.3%, Sharpe 0.26, 시장 노출 17%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=29 |
1.7% | -38.3% | 0.26 | 0.05 | 1.3배 | 70 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.5 |
1.2% | -20.5% | 0.25 | 0.06 | 1.2배 | 20 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=3, exitN=102 |
0.1% | -44.6% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 50 | 94% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=10, mult=4 |
0.2% | -23.6% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 26 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-0.5% | -39.1% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 156 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.23 |
-0.0% | -17.1% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 6 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=204 |
-1.7% | -50.1% | -0.03 | -0.03 | 0.8배 | 32 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=163 |
-2.2% | -53.1% | -0.10 | -0.04 | 0.7배 | 50 | 52% |
| Supertrend period=29, mult=2.7 |
-2.5% | -47.1% | -0.13 | -0.05 | 0.7배 | 120 | 48% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=14 |
-3.1% | -51.5% | -0.20 | -0.06 | 0.6배 | 162 | 48% |
| 매수후보유 | 2.4% | -47.1% | 0.22 | 0.05 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.