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Itausa SA 백테스트
Itausa SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -55.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.6%, MDD -63.5%, Sharpe 0.48, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=3, threshold=-0.14 |
10.6% | -63.5% | 0.48 | 0.17 | 14.6배 | 13 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=122 |
7.5% | -56.4% | 0.42 | 0.13 | 6.9배 | 61 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=77 |
7.4% | -61.1% | 0.40 | 0.12 | 6.7배 | 91 | 84% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=122 |
6.6% | -53.5% | 0.39 | 0.12 | 5.4배 | 45 | 64% |
| MACD fast=24, slow=66, signal=19 |
3.1% | -72.9% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 221 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
1.1% | -80.2% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 304 | 55% |
| Supertrend period=11, mult=4.6 |
-1.5% | -60.1% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 155 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=22 |
-0.9% | -59.2% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 148 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=13, mult=3.4 |
-1.5% | -60.5% | -0.03 | -0.02 | 0.7배 | 104 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.8 |
-2.9% | -80.2% | -0.06 | -0.04 | 0.5배 | 161 | 38% |
| 매수후보유 | 10.1% | -55.2% | 0.46 | 0.18 | 12.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -14%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.