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Klabin SA 백테스트
Klabin SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.3%, MDD -71.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.3%, MDD -42.3%, Sharpe 0.43, 시장 노출 28%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.4%, MDD -58.9%, 노출 76%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=35 |
10.3% | -42.3% | 0.43 | 0.24 | 10.8배 | 46 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3 |
9.9% | -51.1% | 0.42 | 0.19 | 9.9배 | 46 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=61 |
11.4% | -58.9% | 0.39 | 0.19 | 13.9배 | 59 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=16, mult=4 |
10.1% | -47.3% | 0.35 | 0.21 | 10.4배 | 52 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
7.3% | -55.8% | 0.35 | 0.13 | 5.6배 | 173 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=137 |
5.2% | -67.3% | 0.30 | 0.08 | 3.5배 | 46 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.03 |
4.7% | -76.3% | 0.28 | 0.06 | 3.1배 | 202 | 67% |
| MACD fast=21, slow=65, signal=23 |
4.3% | -74.3% | 0.25 | 0.06 | 2.8배 | 161 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=74 |
2.5% | -82.1% | 0.24 | 0.03 | 1.8배 | 79 | 55% |
| Supertrend period=10, mult=4.5 |
1.4% | -88.5% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 117 | 54% |
| 매수후보유 | 14.3% | -71.3% | 0.45 | 0.20 | 26.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.