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Log Commercial Properties e Participacoes SA 백테스트
Log Commercial Properties e Participacoes SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.9%, MDD -12.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -65.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.6%, MDD -50.0%, Sharpe 0.66, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 15.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -12.4%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=54 |
14.6% | -50.0% | 0.66 | 0.29 | 2.8배 | 36 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.4 |
5.9% | -12.4% | 0.56 | 0.47 | 1.5배 | 8 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=40 |
9.9% | -48.7% | 0.46 | 0.20 | 2.1배 | 26 | 72% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=20 |
8.6% | -45.4% | 0.44 | 0.19 | 1.9배 | 68 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=32 |
4.1% | -26.4% | 0.38 | 0.16 | 1.4배 | 16 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=57 |
4.5% | -50.8% | 0.30 | 0.09 | 1.4배 | 44 | 50% |
| Supertrend period=8, mult=2.1 |
3.3% | -61.7% | 0.26 | 0.05 | 1.3배 | 74 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=17, mult=1.9 |
2.1% | -41.2% | 0.21 | 0.05 | 1.2배 | 36 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.01 |
1.2% | -53.4% | 0.18 | 0.02 | 1.1배 | 115 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-8.9% | -69.7% | -0.18 | -0.13 | 0.5배 | 142 | 51% |
| 매수후보유 | 5.0% | -65.6% | 0.34 | 0.08 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 54일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 54일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.