추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BR
M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos 백테스트
M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.0%, MDD -18.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -72.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.1%, MDD -35.4%, Sharpe 0.65, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 36.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -18.2%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=4.4 |
13.1% | -35.4% | 0.65 | 0.37 | 11.5배 | 48 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=22, mult=3.8 |
6.0% | -18.2% | 0.58 | 0.33 | 3.2배 | 20 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=68 |
9.0% | -58.2% | 0.50 | 0.15 | 5.5배 | 76 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=21 |
7.0% | -47.0% | 0.49 | 0.15 | 3.8배 | 96 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=49 |
8.1% | -62.7% | 0.46 | 0.13 | 4.6배 | 70 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.04 |
7.7% | -65.2% | 0.44 | 0.12 | 4.4배 | 202 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=52 |
7.7% | -61.9% | 0.43 | 0.12 | 4.4배 | 52 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.1 |
5.6% | -57.6% | 0.37 | 0.10 | 2.9배 | 104 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=0.01 |
4.7% | -55.3% | 0.32 | 0.08 | 2.5배 | 214 | 49% |
| MACD fast=20, slow=41, signal=19 |
-0.3% | -66.0% | 0.11 | -0.00 | 0.9배 | 225 | 49% |
| 매수후보유 | 4.6% | -72.0% | 0.30 | 0.06 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.