추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BR
Mills Locacao Servicos e Logistica S.A. 백테스트
Mills Locacao Servicos e Logistica S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 9.9%, MDD -35.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.8%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 9.9%, MDD -35.1%, Sharpe 0.64, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 13.5%, MDD -48.0%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.0%p 높고, MDD는 60.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -35.1%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=15, mult=3.1 |
9.9% | -35.1% | 0.64 | 0.28 | 4.6배 | 35 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2 |
12.4% | -50.7% | 0.58 | 0.24 | 6.7배 | 61 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=34 |
13.5% | -48.0% | 0.57 | 0.28 | 7.8배 | 65 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=35, threshold=-0.02 |
11.2% | -78.7% | 0.49 | 0.14 | 5.6배 | 229 | 58% |
| Supertrend period=27, mult=4 |
10.6% | -67.4% | 0.48 | 0.16 | 5.1배 | 59 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=38 |
8.3% | -45.4% | 0.47 | 0.18 | 3.7배 | 31 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=40 |
8.5% | -68.2% | 0.42 | 0.12 | 3.8배 | 153 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=25 |
5.1% | -55.9% | 0.34 | 0.09 | 2.3배 | 137 | 24% |
| MACD fast=14, slow=22, signal=11 |
5.3% | -75.5% | 0.32 | 0.07 | 2.3배 | 270 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
2.2% | -77.9% | 0.23 | 0.03 | 1.4배 | 149 | 49% |
| 매수후보유 | 1.8% | -95.2% | 0.28 | 0.02 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 28일 평균 + 변동성 3.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 28일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.