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MRV Engenharia e Participacoes S.A. 백테스트
MRV Engenharia e Participacoes S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.2%, MDD -31.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.5%, MDD -85.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.2%, MDD -31.2%, Sharpe 0.43, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.7%p 높고, MDD는 53.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -31.2%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=30 |
5.2% | -31.2% | 0.43 | 0.17 | 2.6배 | 44 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=66 |
4.2% | -62.3% | 0.29 | 0.07 | 2.2배 | 82 | 49% |
| MACD fast=14, slow=59, signal=19 |
4.0% | -65.9% | 0.29 | 0.06 | 2.1배 | 197 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.2 |
2.7% | -51.3% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 86 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=8 |
2.4% | -58.0% | 0.23 | 0.04 | 1.6배 | 54 | 13% |
| Supertrend period=15, mult=2.6 |
1.4% | -77.9% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 142 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0.01 |
-0.2% | -74.5% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 212 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=22, mult=1.4 |
0.4% | -57.6% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 142 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=123 |
-2.2% | -76.6% | 0.07 | -0.03 | 0.7배 | 58 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-5.8% | -86.5% | -0.02 | -0.07 | 0.3배 | 344 | 48% |
| 매수후보유 | -3.5% | -85.2% | 0.19 | -0.04 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.