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Natura Cosmeticos SA 백테스트
Natura Cosmeticos SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -8.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.9%, MDD -49.9%, Sharpe 0.38, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.0%p 높고, MDD는 39.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -8.5%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=209 |
4.9% | -49.9% | 0.38 | 0.10 | 2.9배 | 20 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=186 |
1.8% | -77.2% | 0.24 | 0.02 | 1.5배 | 21 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.02 |
1.5% | -73.5% | 0.23 | 0.02 | 1.4배 | 130 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=130, atrPeriod=22, mult=1.4 |
1.1% | -58.0% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 62 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=51 |
-1.7% | -90.3% | 0.18 | -0.02 | 0.7배 | 54 | 71% |
| Supertrend period=31, mult=3.2 |
-1.8% | -86.7% | 0.16 | -0.02 | 0.7배 | 82 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=37 |
0.2% | -8.5% | 0.12 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=23, slow=56, signal=23 |
-7.6% | -89.4% | -0.08 | -0.09 | 0.2배 | 137 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-8.2% | -92.3% | -0.11 | -0.09 | 0.1배 | 143 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.3 |
-8.8% | -91.9% | -0.16 | -0.10 | 0.1배 | 110 | 45% |
| 매수후보유 | -0.1% | -89.6% | 0.27 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 27일 지수이동평균이 209일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일선이 209일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.