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Orizon Valorizacao de Residuos SA 백테스트
Orizon Valorizacao de Residuos SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 20.8%, MDD -27.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.8%, MDD -35.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 20.8%, MDD -27.8%, Sharpe 1.05, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 낮지만, MDD는 7.4%p 개선됐습니다(CAGR 20.8%, MDD -27.8%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=19 |
20.8% | -27.8% | 1.05 | 0.75 | 2.8배 | 52 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=21, mult=1.8 |
13.7% | -20.7% | 0.88 | 0.66 | 2.0배 | 40 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.8 |
10.2% | -17.9% | 0.87 | 0.57 | 1.7배 | 12 | 18% |
| MACD fast=6, slow=37, signal=16 |
17.0% | -42.2% | 0.84 | 0.40 | 2.4배 | 88 | 45% |
| Supertrend period=35, mult=4.8 |
15.9% | -28.9% | 0.75 | 0.55 | 2.2배 | 18 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=93, slow=199 |
17.7% | -35.2% | 0.73 | 0.50 | 2.4배 | 5 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=54 |
18.0% | -44.9% | 0.71 | 0.40 | 2.5배 | 18 | 87% |
| ROC 모멘텀 n=17, threshold=0.02 |
12.7% | -37.3% | 0.69 | 0.34 | 1.9배 | 114 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=219 |
12.8% | -35.2% | 0.61 | 0.36 | 1.9배 | 9 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
10.6% | -33.2% | 0.56 | 0.32 | 1.7배 | 82 | 54% |
| 매수후보유 | 23.8% | -35.2% | 0.82 | 0.68 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.