추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario Ltda 백테스트
Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario Ltda의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.8%, MDD -14.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.5%, MDD -80.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 29.0%, MDD -47.8%, Sharpe 0.91, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 32.4%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -14.6%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=33 |
29.0% | -47.8% | 0.91 | 0.61 | 4.4배 | 36 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.8 |
22.3% | -29.0% | 0.83 | 0.77 | 3.3배 | 16 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=9 |
22.1% | -28.2% | 0.77 | 0.78 | 3.2배 | 34 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=142 |
23.0% | -33.2% | 0.77 | 0.69 | 3.4배 | 12 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=8, mult=1.9 |
19.1% | -28.1% | 0.75 | 0.68 | 2.8배 | 20 | 33% |
| Supertrend period=10, mult=3.1 |
20.9% | -45.4% | 0.72 | 0.46 | 3.0배 | 26 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.1 |
18.5% | -47.0% | 0.69 | 0.39 | 2.7배 | 26 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=29 |
6.8% | -14.6% | 0.65 | 0.47 | 1.5배 | 4 | 5% |
| MACD fast=15, slow=52, signal=10 |
14.8% | -50.9% | 0.56 | 0.29 | 2.2배 | 67 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
12.9% | -63.9% | 0.52 | 0.20 | 2.0배 | 50 | 48% |
| 매수후보유 | -3.5% | -80.5% | 0.19 | -0.04 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 33일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 33일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.