추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BR
Irani Papel e Embalagem SA 백테스트
Irani Papel e Embalagem SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.8%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.7%, MDD -57.9%, Sharpe 0.54, 시장 노출 37%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.8%, MDD -73.4%, 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=43 |
13.7% | -57.9% | 0.54 | 0.24 | 30.7배 | 46 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=104 |
13.8% | -73.4% | 0.52 | 0.19 | 31.5배 | 77 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=60 |
12.6% | -73.6% | 0.49 | 0.17 | 24.0배 | 78 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=37 |
8.5% | -62.6% | 0.48 | 0.14 | 8.8배 | 26 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.4 |
9.3% | -65.9% | 0.42 | 0.14 | 10.7배 | 136 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=0.06 |
7.9% | -74.8% | 0.38 | 0.11 | 7.6배 | 242 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=2.8 |
7.6% | -79.3% | 0.38 | 0.10 | 7.0배 | 108 | 37% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
6.8% | -84.6% | 0.36 | 0.08 | 5.9배 | 162 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-8.8% | -99.7% | 0.32 | -0.09 | 0.1배 | 320 | 48% |
| MACD fast=14, slow=29, signal=13 |
5.4% | -75.5% | 0.32 | 0.07 | 4.0배 | 392 | 52% |
| 매수후보유 | 20.8% | -99.5% | 0.20 | 0.21 | 154.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 119일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 43일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.