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Rede D'Or Sao Luiz SA 백테스트
Rede D'Or Sao Luiz SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.4%, MDD -21.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -11.0%, MDD -73.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.4%, MDD -21.1%, Sharpe 0.76, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.4%p 높고, MDD는 52.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -21.1%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=39 |
10.4% | -21.1% | 0.76 | 0.49 | 1.7배 | 32 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.2 |
7.9% | -33.4% | 0.47 | 0.24 | 1.5배 | 60 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=20, mult=1.1 |
6.8% | -28.9% | 0.44 | 0.23 | 1.4배 | 60 | 28% |
| MACD fast=12, slow=48, signal=18 |
7.5% | -39.3% | 0.42 | 0.19 | 1.5배 | 58 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
7.4% | -32.8% | 0.42 | 0.22 | 1.5배 | 50 | 44% |
| Supertrend period=18, mult=2.1 |
6.5% | -38.6% | 0.39 | 0.17 | 1.4배 | 52 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=17 |
5.1% | -50.3% | 0.33 | 0.10 | 1.3배 | 74 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=87 |
0.5% | -41.7% | 0.12 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=126, exitN=54 |
0.7% | -31.7% | 0.12 | 0.02 | 1.0배 | 6 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=9, threshold=0.04 |
-1.1% | -35.3% | 0.04 | -0.03 | 0.9배 | 144 | 26% |
| 매수후보유 | -11.0% | -73.8% | -0.14 | -0.15 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.