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Petroreconcavo SA 백테스트
Petroreconcavo SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -1.1%, MDD -26.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.7%, MDD -73.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.3%, MDD -42.2%, Sharpe 0.29, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.0%p 높고, MDD는 31.6%p 개선됐습니다(CAGR -1.1%, MDD -26.3%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=171 |
4.3% | -42.2% | 0.29 | 0.10 | 1.2배 | 12 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
4.0% | -44.9% | 0.28 | 0.09 | 1.2배 | 24 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=40 |
3.4% | -40.0% | 0.26 | 0.09 | 1.2배 | 8 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=157 |
2.6% | -44.2% | 0.23 | 0.06 | 1.1배 | 12 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=11, mult=3 |
-1.1% | -26.3% | 0.02 | -0.04 | 0.9배 | 10 | 15% |
| Supertrend period=25, mult=3.7 |
-3.4% | -57.6% | 0.01 | -0.06 | 0.8배 | 23 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=-0.04 |
-6.4% | -69.4% | -0.07 | -0.09 | 0.7배 | 54 | 46% |
| MACD fast=20, slow=40, signal=14 |
-6.7% | -69.1% | -0.10 | -0.10 | 0.7배 | 51 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.4 |
-5.6% | -54.1% | -0.14 | -0.10 | 0.7배 | 30 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=18 |
-4.0% | -32.6% | -0.22 | -0.12 | 0.8배 | 18 | 10% |
| 매수후보유 | -6.7% | -73.8% | 0.05 | -0.09 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 6일 평균가격이 171일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 6일 평균이 171일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.