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Localiza Rent A Car SA 백테스트
Localiza Rent A Car SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 14.7%, MDD -33.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.1%, MDD -77.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 14.7%, MDD -33.4%, Sharpe 0.75, 시장 노출 36%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 16.7%, MDD -47.5%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 낮지만, MDD는 43.9%p 개선됐습니다(CAGR 14.7%, MDD -33.4%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=12, mult=2.8 |
14.7% | -33.4% | 0.75 | 0.44 | 18.2배 | 52 | 36% |
| Supertrend period=12, mult=4.4 |
16.7% | -47.5% | 0.71 | 0.35 | 26.5배 | 58 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3 |
9.3% | -34.5% | 0.70 | 0.27 | 6.6배 | 32 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=36 |
4.1% | -12.9% | 0.64 | 0.32 | 2.4배 | 4 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=48 |
16.2% | -71.9% | 0.61 | 0.22 | 23.9배 | 72 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=43 |
11.7% | -69.7% | 0.54 | 0.17 | 10.5배 | 98 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=59 |
11.7% | -56.9% | 0.53 | 0.20 | 10.3배 | 108 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=0.04 |
8.7% | -63.3% | 0.46 | 0.14 | 5.8배 | 278 | 51% |
| MACD fast=16, slow=61, signal=12 |
7.7% | -60.7% | 0.41 | 0.13 | 4.8배 | 264 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
4.2% | -66.1% | 0.29 | 0.06 | 2.4배 | 300 | 57% |
| 매수후보유 | 18.1% | -77.3% | 0.61 | 0.23 | 34.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 68일 평균 + 변동성 2.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 68일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.