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Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar 백테스트
Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -63.9%, Sharpe 0.31, 시장 노출 40%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=154 |
5.8% | -63.9% | 0.31 | 0.09 | 3.6배 | 30 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=176 |
4.4% | -70.5% | 0.28 | 0.06 | 2.6배 | 16 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=19, mult=1.7 |
3.5% | -77.2% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 68 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=27 |
2.7% | -88.9% | 0.25 | 0.03 | 1.8배 | 72 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=-0.03 |
0.4% | -86.9% | 0.23 | 0.00 | 1.1배 | 210 | 79% |
| MACD fast=15, slow=23, signal=17 |
0.6% | -82.4% | 0.21 | 0.01 | 1.1배 | 182 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=12 |
1.8% | -78.4% | 0.21 | 0.02 | 1.5배 | 126 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-0.1% | -80.7% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 166 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.1 |
-0.5% | -83.8% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 68 | 27% |
| Supertrend period=24, mult=3.8 |
-1.0% | -80.5% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 64 | 38% |
| 매수후보유 | 11.3% | -81.2% | 0.35 | 0.14 | 11.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 154일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 154일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.