추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BR
Simpar SA 백테스트
Simpar SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.9%, MDD -5.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.5%, MDD -82.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.1%, MDD -5.7%, Sharpe 0.90, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 6.3%, MDD -41.6%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.6%p 높고, MDD는 76.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -5.2%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=39 |
5.1% | -5.7% | 0.90 | 0.89 | 1.3배 | 2 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.1 |
1.9% | -5.2% | 0.55 | 0.37 | 1.1배 | 2 | 2% |
| MACD fast=6, slow=44, signal=13 |
6.3% | -41.6% | 0.35 | 0.15 | 1.4배 | 97 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=56 |
5.6% | -53.4% | 0.33 | 0.11 | 1.4배 | 40 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.09 |
4.6% | -52.7% | 0.30 | 0.09 | 1.3배 | 22 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=76 |
1.0% | -55.7% | 0.21 | 0.02 | 1.1배 | 8 | 48% |
| Supertrend period=30, mult=4.2 |
0.9% | -51.1% | 0.19 | 0.02 | 1.1배 | 22 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.075, maxStep=0.14 |
-1.3% | -70.3% | 0.14 | -0.02 | 0.9배 | 193 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=8, mult=1.8 |
-0.4% | -41.9% | 0.08 | -0.01 | 1.0배 | 36 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=58 |
-9.7% | -75.7% | -0.12 | -0.13 | 0.5배 | 26 | 44% |
| 매수후보유 | -10.5% | -82.7% | 0.05 | -0.13 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.