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Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 백테스트
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.4%, MDD -13.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -8.7%, MDD -69.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 11.3%, MDD -29.2%, Sharpe 0.53, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 20.0%p 높고, MDD는 39.9%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -13.0%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=23, slow=52, signal=22 |
11.3% | -29.2% | 0.53 | 0.39 | 1.7배 | 37 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.03 |
7.8% | -27.7% | 0.45 | 0.28 | 1.5배 | 22 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=33 |
8.5% | -26.0% | 0.44 | 0.33 | 1.5배 | 73 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=209 |
4.4% | -23.3% | 0.31 | 0.19 | 1.2배 | 4 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=51 |
4.8% | -34.1% | 0.31 | 0.14 | 1.3배 | 15 | 60% |
| Supertrend period=24, mult=3.2 |
4.3% | -30.0% | 0.29 | 0.14 | 1.2배 | 23 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=22 |
2.4% | -13.0% | 0.27 | 0.19 | 1.1배 | 6 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.9 |
2.5% | -27.1% | 0.22 | 0.09 | 1.1배 | 24 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=14, mult=2.5 |
1.8% | -19.5% | 0.19 | 0.09 | 1.1배 | 14 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
-15.0% | -67.2% | -0.44 | -0.22 | 0.4배 | 86 | 46% |
| 매수후보유 | -8.7% | -69.0% | -0.01 | -0.13 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(23·52일)이 신호선(22일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.