추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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TOTVS S.A. 백테스트
TOTVS S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.7%, MDD -51.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.9%, MDD -18.4%, Sharpe 0.51, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -68.4%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=32 |
2.9% | -18.4% | 0.51 | 0.16 | 1.8배 | 8 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=130 |
9.1% | -68.4% | 0.46 | 0.13 | 5.9배 | 52 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=38 |
7.5% | -57.6% | 0.42 | 0.13 | 4.3배 | 52 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=16, mult=4 |
4.9% | -43.0% | 0.42 | 0.11 | 2.6배 | 26 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=52 |
6.6% | -59.3% | 0.38 | 0.11 | 3.6배 | 110 | 59% |
| Supertrend period=8, mult=3.8 |
6.4% | -63.3% | 0.37 | 0.10 | 3.5배 | 78 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
2.5% | -28.8% | 0.31 | 0.09 | 1.6배 | 12 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.07 |
4.3% | -65.0% | 0.30 | 0.07 | 2.3배 | 162 | 47% |
| MACD fast=18, slow=67, signal=29 |
3.2% | -58.0% | 0.25 | 0.05 | 1.9배 | 173 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
1.6% | -71.3% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 183 | 54% |
| 매수후보유 | 13.7% | -51.5% | 0.54 | 0.27 | 13.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.