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Tres Tentos Agroindustrial SA 백테스트
Tres Tentos Agroindustrial SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.9%, MDD -13.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -43.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.9%, MDD -13.5%, Sharpe 0.57, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.1%p 높고, MDD는 29.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -13.5%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=38 |
7.9% | -13.5% | 0.57 | 0.59 | 1.5배 | 26 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.2 |
2.2% | -21.6% | 0.21 | 0.10 | 1.1배 | 36 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=75 |
-0.8% | -42.5% | 0.15 | -0.02 | 1.0배 | 12 | 81% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=99 |
0.2% | -34.3% | 0.14 | 0.01 | 1.0배 | 24 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.02 |
-0.4% | -43.8% | 0.12 | -0.01 | 1.0배 | 46 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=190 |
-0.9% | -40.0% | 0.10 | -0.02 | 1.0배 | 8 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.3 |
-1.2% | -48.0% | 0.10 | -0.03 | 0.9배 | 124 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=15, mult=1.9 |
-1.6% | -35.0% | 0.03 | -0.05 | 0.9배 | 26 | 28% |
| MACD fast=11, slow=23, signal=15 |
-3.4% | -44.5% | 0.03 | -0.08 | 0.8배 | 86 | 49% |
| Supertrend period=26, mult=4.1 |
-4.4% | -38.2% | -0.01 | -0.12 | 0.8배 | 20 | 45% |
| 매수후보유 | -0.2% | -43.3% | 0.20 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 9일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.