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Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas 백테스트
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 13.9%, MDD -48.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -93.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 16.0%, MDD -56.1%, Sharpe 0.63, 시장 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.5%p 높고, MDD는 37.5%p 개선됐습니다(CAGR 13.9%, MDD -48.8%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.13 |
16.0% | -56.1% | 0.63 | 0.29 | 51.3배 | 174 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2 |
13.9% | -48.8% | 0.60 | 0.29 | 31.9배 | 86 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=167 |
14.9% | -68.9% | 0.57 | 0.22 | 40.0배 | 73 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=31 |
12.3% | -78.6% | 0.56 | 0.16 | 21.9배 | 52 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=84 |
13.4% | -68.7% | 0.53 | 0.19 | 28.0배 | 61 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
12.7% | -69.3% | 0.51 | 0.18 | 24.2배 | 314 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=15, mult=1.9 |
10.3% | -67.1% | 0.48 | 0.15 | 13.5배 | 154 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=16 |
10.1% | -57.1% | 0.47 | 0.18 | 12.8배 | 222 | 34% |
| Supertrend period=25, mult=4.8 |
10.5% | -73.8% | 0.46 | 0.14 | 14.1배 | 116 | 50% |
| MACD fast=24, slow=64, signal=22 |
10.7% | -71.3% | 0.46 | 0.15 | 15.0배 | 212 | 51% |
| 매수후보유 | 4.5% | -93.6% | 0.35 | 0.05 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 95일 수익률이 13%보다 크면 매수
- 매도 — 95일 수익률이 13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.