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Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA 백테스트
Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 5.8%, MDD -13.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.9%, MDD -85.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -13.5%, Sharpe 0.77, 시장 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 20.6%p 높고, MDD는 71.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -13.5%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=16, mult=3.7 |
5.8% | -13.5% | 0.77 | 0.43 | 1.4배 | 4 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.9 |
5.1% | -16.6% | 0.71 | 0.30 | 1.3배 | 2 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=24 |
4.7% | -23.4% | 0.51 | 0.20 | 1.3배 | 2 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=9 |
3.9% | -34.4% | 0.35 | 0.11 | 1.2배 | 12 | 12% |
| MACD fast=11, slow=35, signal=10 |
-0.4% | -67.8% | 0.17 | -0.01 | 1.0배 | 87 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=63 |
-2.4% | -62.6% | 0.06 | -0.04 | 0.9배 | 28 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.09 |
-2.1% | -50.4% | 0.03 | -0.04 | 0.9배 | 109 | 23% |
| Supertrend period=25, mult=1.8 |
-5.7% | -78.8% | -0.01 | -0.07 | 0.7배 | 73 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.24 |
-12.3% | -78.8% | -0.19 | -0.16 | 0.5배 | 155 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=205 |
-11.0% | -56.9% | -0.55 | -0.19 | 0.5배 | 8 | 16% |
| 매수후보유 | -14.9% | -85.2% | -0.06 | -0.17 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 23일 평균 + 변동성 3.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 23일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.