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Vibra Energia SA 백테스트
Vibra Energia SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.3%, MDD -11.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -60.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.3%, MDD -11.0%, Sharpe 0.65, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -35.0%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 49.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.3%, MDD -11.0%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=17 |
6.3% | -11.0% | 0.65 | 0.57 | 1.7배 | 4 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.6 |
9.0% | -19.0% | 0.61 | 0.48 | 2.1배 | 12 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=44 |
12.2% | -35.0% | 0.60 | 0.35 | 2.6배 | 43 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=62 |
8.3% | -30.1% | 0.50 | 0.28 | 2.0배 | 11 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=-0.04 |
8.5% | -51.2% | 0.45 | 0.17 | 2.0배 | 83 | 65% |
| Supertrend period=13, mult=3.5 |
8.0% | -40.1% | 0.43 | 0.20 | 1.9배 | 33 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=40 |
7.4% | -49.6% | 0.42 | 0.15 | 1.8배 | 53 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=18, mult=2.6 |
5.8% | -32.5% | 0.41 | 0.18 | 1.6배 | 23 | 33% |
| MACD fast=16, slow=61, signal=14 |
0.8% | -62.4% | 0.16 | 0.01 | 1.1배 | 93 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-4.8% | -70.0% | -0.07 | -0.07 | 0.7배 | 81 | 52% |
| 매수후보유 | 6.5% | -60.3% | 0.36 | 0.11 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 51일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.