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Telefonica Brasil S.A. 백테스트
Telefonica Brasil S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.8%, MDD -56.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.0%, MDD -17.2%, Sharpe 0.36, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 4.2%, MDD -56.7%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=39 |
2.0% | -17.2% | 0.36 | 0.12 | 1.7배 | 6 | 3% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.15 |
4.2% | -56.7% | 0.29 | 0.07 | 3.0배 | 3 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=176 |
1.8% | -43.6% | 0.19 | 0.04 | 1.6배 | 42 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=137 |
0.2% | -51.4% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 46 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.5 |
0.6% | -29.4% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 20 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=71 |
-1.7% | -66.0% | 0.03 | -0.03 | 0.6배 | 44 | 53% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
-3.6% | -87.1% | -0.05 | -0.04 | 0.4배 | 82 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=18, mult=3.4 |
-0.8% | -35.8% | -0.06 | -0.02 | 0.8배 | 40 | 8% |
| MACD fast=28, slow=34, signal=30 |
-5.4% | -88.9% | -0.16 | -0.06 | 0.2배 | 249 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-8.7% | -95.7% | -0.33 | -0.09 | 0.1배 | 230 | 48% |
| 매수후보유 | 3.8% | -56.7% | 0.28 | 0.07 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.